Публичная акционерная компания Банк Кипра Лимитед (Банк Кипра) прошла проверку на стрессоустойчивость, организованную в рамках Евросоюза в 2010 г. под эгидой Европейского комитета органов банковского надзора (CEBS) при сотрудничестве с Европейским Центральным банком и Центральным Банком Кипра.
Банк Кипра с успехом выдержал проверку на стрессоустойчивость, еще раз подтвердив надежность своей финансовой основы, а также мощную позицию достаточности капитала даже в условиях развертывания неблагоприятных стрессовых сценариев. Даже в случае реализации “неблагоприятного сценария в условиях развертывания дополнительного суверенного риска”, ожидается, что показатель Банка по капиталу 1 порядка составит в 2011 г. 8,0%, не учитывая планируемую эмиссию прав для размещения по льготной цене; при этом банку не потребуется никакая финансовая поддержка правительства.
Как было объявлено 8 июля 2010 г., Банк, несмотря на свою сильную позицию по капиталу, продолжит процесс дальнейшего укрепления своей базы капитала в форме эмиссии прав на сумму до 345 илн. евро, что обеспечит Банку в дальнейшем стратегическую гибкость и даст ему возможность пользоваться всеми преимуществами своей мощной и занимающей выгодное положение на рынке сети, а также возможность размещать свои растущие ликвидные средства в целях использования перспективных возможностей роста на различных рынках.
Банк Кипра признает результат проверки на стрессоустойчивость в рамках ЕС, которая дополняет процедуры по управлению рисками и регулярные программы проверки на стрессоустойчивость, проводимые Банком Кипра в рамках концепции по компоненту 2 (надзорный процесс), основные положения которой изложены в документе, известном как Базель II, а также в соответствии с требованиями Директивы о требованиях к капиталу (CRD ) и Директивы Центрального Банка Кипра о расчете требований к капиталу и активных рисковых операций.
Проверка проводилась с использованием сценариев, методологии и основных допущений Европейского комитета органов банковского надзора (см. общий отчет, опубликованный на сайте Комитета ). В результате гипотетической стрессовой ситуации в рамках неблагоприятного сценария, показатель консолидированного капитала 1 порядка, по оценке, должен составить 9,4% в 2011 г. по сравнению с показателем 10,5% по состоянию на конец 2009 г.. Сценарий развертывания дополнительного суверенного риска оказал бы на оцениваемый показатель капитала 1 порядка влияние в размере 1,4 процентных пункта, который бы в итоге составил в конце 2011 г. 8,0%, тогда как регулирующие органы установили минимальное значение в 4%. Подробные результаты проверки на стрессоустойчивость и риски центральных и локальных правительств показаны в таблицах ниже.
В результате проверки на стрессоустойчивость для Банка Кипра был выявлен буфер капитала 1 порядка в размере 470 млн. евро против порогового значения в 6% показателя достаточности капитала 1 порядка, что согласовано исключительно в целях данной проверки. Данный порог никоим образом не должен трактоваться, как минимальное значение, установленное регулирующими органами (минимальное значение, установленное регулирующими органами для показателя капитала 1 порядка, составляет 4%), либо как целевой показатель по капиталу, что отражает профиль риска организации, который определяется в ходе надзорного процесса в соответствии с Директивой о требованиях к капиталу.
Учитывая тот факт, что проверка на стрессоустойчивость осуществлялась в рамках ряда общих ключевых упрощающих допущений (например, постоянство баланса), информация о сравнительных сценариях предоставляется только в сравнительных целях и не должна трактоваться, как прогноз.
В ходе трактовки результатов проверки крайне важно проводить различие между результатами, полученными в рамках различных сценариев, разработанных в целях проверки в пределах ЕС.
Результаты применения неблагоприятного сценария не должны рассматриваться, как репрезентативные для текущей ситуации или возможных текущих нужд в капитале. Проверка на стрессоустойчивость не обеспечивает прогнозов по ожидаемым исходам событий, поскольку неблагоприятные сценарии разрабатываются в виде сценариев альтернатив, включающих правдоподобные, но предельные (экстремальные) предположения, реализация которых, таким образом, является маловероятной. Различные стрессовые ситуации могут вызвать различный исход, в зависимости от обстоятельств, в которых находится каждое конкретное учреждение.
История вопроса
Целью проверки на стрессоустойчивость в пределах ЕС, проводимой в 2010 г. в рамках компетенции Совета министров финансов и экономики ЕЭС (ECOFIN), координацию которой осуществляет Европейский комитет органов банковского надзора при сотрудничестве с Европейским Центральным банком, национальными надзорными органами и Комиссией ЕС, является общая оценка жизнеспособности и устойчивости банковского сектора ЕС и способности банков восстанавливаться после стрессовых ситуаций в связи с кредитными и рыночными рисками, включая суверенные риски.
Проверка проводилась в каждом отдельном банке, при этом в выборку был включен 91 банк ЕС из 20 стран-членов ЕС, что охватывает не менее 50% банковского сектора в плане общих консолидированных активов в каждом из 27 стран-членов ЕС. В ходе исследования применялись общепризнанные макроэкономические сценарии (сравнительные и неблагоприятные) на период 2010 и 2011 гг., которые разрабатывались в тесном сотрудничестве с Европейским Центральным банком и Комиссией ЕС.
Более подробную информацию о сценариях, методологии, совокупных и подробных индивидуальных результатах можно получить от Европейского комитета органов банковского надзора . Также информацию можно получить на сайте Центрального Банка Кипра.
